U
|
®ý°d
ã @ sø d dl Zd dlZd dlmZ d dlmZ dd Zdd Z ej
|
ddgd d
|
d Z ej d d d ejejg¡dd Zej dd dg¡dd Zej dd dg¡dd Zej dd dg¡dd Zej dd dg¡dd Zdd Zd d Zd d ZdS )!é N)ÚSeriesc C s | ¡ ¡ ¡ S ©N)ZnotnaÚall©Úx© r úsd:\z\workplace\vscode\pyvenv\venv\Lib\site-packages\pandas/tests/window/moments/test_moments_consistency_rolling.pyÚno_nans s r c C s | ¡ ¡ ¡ S r )Zisnullr r r r r Úall_na s r
|
)é r )é r )Úparamsc C s | j S )zwindow, min_periods)Úparam)Úrequestr r r Úrolling_consistency_cases s r Úfc C s t | ¡ S r )r Úsum)Úvr r r Ú<lambda> ó r c C s |\}}|t jkrFt|sFt|r0|js0|dksF| j tjj dd¡ |j
|
|||d ¡ }|j
|
|||dj |dd}t ||¡ d S )Nr z'np.sum has different behavior with NaNs)Úreason©ÚwindowÚ min_periodsÚcenterT)ÚfuncÚraw)Únpr r r
|
ÚemptyÚnodeZ
|
add_markerÚpytestÚmarkZxfailÚrollingÚapplyÚtmÚ assert_equal) r Úall_datar r r r r Zrolling_f_resultZrolling_apply_f_resultr r r Ú"test_rolling_apply_consistency_sum s4
|
ÿÿÿ ÿ ÿ
|
ÿ þr' Úddofr c C s |\}}| j |||dj|d}|dk ¡ ¡ r4t|dkr|| j |||d ¡ }| | j |||d ¡ }t |||| ¡ d S ©Nr ©r( r )r" ÚvarÚanyÚAssertionErrorÚmeanr$ r% ) r& r r r( r r Úvar_xÚmean_xZmean_x2r r r Ú test_moments_consistency_var, s$ ÿ ÿ
|
ÿÿr1 c C s |\}}| j |||d ¡ }| j |||dj|d}|dk ¡ ¡ rHt| tj }d||t|dk< |dkrztj||dk < t ||¡ d S )Nr r* r ç r é )
|
r" Úcountr+ r, r- r ÚnanÚmaxr$ r% ) Úconsistent_datar r r( r r Úcount_xr/ Úexpectedr r r Ú%test_moments_consistency_var_constantB s& ÿ
|
ÿþ
|
r: c C s® |\}}| j |||dj|d}|dk ¡ ¡ r4t| j |||dj|d}|dk ¡ ¡ r`tt ||| ¡ | j |||dj| |d}|dk ¡ ¡ rtt ||¡ d S r) )r" r+ r, r- Ústdr$ r% Úcov) r& r r r( r r r/ Ústd_xZcov_x_xr r r Ú$test_rolling_consistency_var_std_covX s( ÿÿ ÿ þr> c C sB |\}}| | j |||dj|d}| j |||dj|d}| j |||dj|d}| j |||dj| |d} t | d|| | ¡ | j |||d | ¡}
|
| j |||dj|d} | j |||dj|d} t |
|
| | | ¡ |dkr>| j |||d ¡ } | j |||d ¡ }| | j |||d ¡ }t | || | ¡ d S )Nr r* g à?r )r" r+ r< r$ r% Úcorrr; r. )Z series_datar r r( r r Z var_x_plus_yr/ Zvar_yZcov_x_yZcorr_x_yr= Zstd_yr0 Zmean_yZmean_x_times_yr r r Ú(test_rolling_consistency_series_cov_corrt s ÿþÿ ÿþ ÿþ ÿ þ ÿþ ÿþ ÿþ
|
ÿ
|
ÿ
|
ÿÿr@ c C s\ |\}}| j |||d ¡ }| j |||d ¡ | j |||d ¡ ¡}t || d¡¡ d S )Nr Úfloat64)r" r. r Údivider4 r$ r% Zastype)r& r r r r Úresultr9 r r r Ú test_rolling_consistency_meanª s ÿ
|
ÿýÿ rD c
|
C sª |\}}| j |||d ¡ }| j |||d ¡ }| j |||d | ¡}t| trX| ¡ n
|
| ¡ ¡ }| tj } || |t|dk< t
|
|| ¡ tj| d d
< t
|
|| ¡ d S )Nr r ) r" r4 r. r? Ú
|
isinstancer r6 r r5 r$ r% )
|
r7 r r r r r8 r0 Zcorr_x_xÚexpr9 r r r Ú!test_rolling_consistency_constant¼ s6 ÿ
|
ÿ
|
ÿþÿ
|
|
ý
|
rG c C s |\}}| j |||d ¡ }| j |||djdd}| j |||d ¡ | j |||d ¡ d dtj¡¡}t ||| ¡ d S )Nr r r* g ð?r2 ) r" r+ r4 rB Úreplacer r5 r$ r% )r& r r r r Zvar_unbiased_xZ var_biased_xZvar_debiasing_factors_xr r r Ú.test_rolling_consistency_var_debiasing_factorsÜ s8 ÿ
|
ÿþ ÿýÿ ûýÿ rI )Únumpyr r Zpandasr Zpandas._testingZ_testingr$ r r
|
Zfixturer r! Z parametrizeZnansumr r' r1 r: r> r@ rD rG rI r r r r Ú<module> s(
|
|
|
|
|
|
5
|
