U
|
®ý°dû ã @ sÄ d dl Zd dlZd dlmZmZmZ d dlmZ dd Z
|
dd Z dd Z d d
|
Z d d Zej d ddg¡dd Zej d ddg¡dd Zej d ddg¡dd Zej d ddg¡dd ZdS )é N)Ú DataFrameÚSeriesÚconcatc st t trbtjs$tjjdS t fddttjD dd}j|_j|_|S t S d S )N)ÚindexÚcolumnsc s* g | ]"}t jd d
|f dqS )N©ÚcomÚadjustÚ ignore_na)Úcreate_mock_series_weightsZiloc)Ú.0Úi©r r r
|
Úobj© úod:\z\workplace\vscode\pyvenv\venv\Lib\site-packages\pandas/tests/window/moments/test_moments_consistency_ewm.pyÚ
|
<listcomp> s ý ÿz'create_mock_weights.<locals>.<listcomp>é )Zaxis)Ú
|
isinstancer Úlenr r r Úranger )r r r r
|
Úwr r r Úcreate_mock_weights s
|
|
üù r c
|
C s t tj| j| jd}dd| }|r~d}tt| D ]F}| j| | j| krntdd| ||j|< |d7 }q4|s4|d7 }q4nd}d} d}tt| D ]t}| j| | j| krþ| dkrÂd|j|< n || td| || |j|< ||j| 7 }|} |d7 }q|s|d7 }q|S )N)r Únameg ð?r r ç éÿÿÿÿ) r ÚnpÚnanr r r r ZiatÚpow)
|
Úsr r r
|
r ÚalphaÚcountr Zsum_wtsZprev_ir r r r s0
|
|
|
r c C s d}| j ||||d ¡ }t| |||d}| |¡ ¡ | ¡ ¡jdd}tj|| ¡
|
¡ |rht |dndk < t || d¡¡ d S )Nç @©r Ú min_periodsr r
|
r Úffill©Úmethodr Úfloat64)ÚewmÚmeanr ÚmultiplyÚcumsumÚdivideÚfillnar r Ú expandingr! ÚmaxÚtmÚ assert_equalZastype)Úall_datar r
|
r$ r ÚresultÚweightsÚexpectedr r r Útest_ewm_consistency_mean= s& ÿ
|
þýÿþ ÿr7 c
|
C s¢ d}| ¡ ¡ }| j||||d ¡ }| j||||d | ¡}t| trP| ¡ n
|
| ¡ ¡ }| tj } || |t|dk< t
|
|| ¡ tj | d d
< t
|
|| ¡ d S )Nr" r# r ) r/ r! r) r* Úcorrr r r0 r r r1 r2 )
|
Úconsistent_datar r
|
r$ r Úcount_xÚmean_xZcorr_x_xÚexpr6 r r r Ú test_ewm_consistency_consistentP s2 ÿ
|
ÿþÿ
|
|
ý
|
r= c C s¦ d}| j ||||djdd}| j ||||djdd}t| |||d}| ¡ jdd}|| ¡ jdd} || }
|
|
|
| } tj| | d k< |
|
| } t ||| ¡ d S )
|
Nr" r# F©ÚbiasTr r% r& r ) r) Úvarr r, r. r r r1 r2 ) r3 r r
|
r$ r Zvar_unbiased_xZ var_biased_xr5 Zcum_sumZ
|
cum_sum_sqÚ numeratorÚ denominatorZvar_debiasing_factors_xr r r Ú*test_ewm_consistency_var_debiasing_factorsk s2 ÿþ ÿþrC r? TFc C s~ d}| j ||||d ¡ }| j ||||dj|d}|dk ¡ ¡ rHt|rz| | j ||||d ¡ }t |||| ¡ d S ©Nr" r# r> r )r) r* r@ ÚanyÚAssertionErrorr1 r2 ) r3 r r
|
r$ r? r r; Úvar_xZmean_x2r r r Ú test_moments_consistency_var s2 ÿ
|
ÿþ ÿÿrH c C s d}| j |d ¡ }| j||||dj|d}|dk ¡ ¡ rBt| tj }d||t|dk< |sptj||dk < t
|
||¡ d S ) Nr" )r$ r# r> r r r é ) r/ r! r) r@ rE rF r r r0 r1 r2 ) r9 r r
|
r$ r? r r: rG r6 r r r Ú%test_moments_consistency_var_constant s ÿþ
|
rJ c C s° d}| j ||||dj|d}|dk ¡ ¡ r2t| j ||||dj|d}|dk ¡ ¡ r`tt ||| ¡ | j ||||dj| |d}|dk ¡ ¡ r tt ||¡ d S rD )r) r@ rE rF Ústdr1 r2 Úcov) r3 r r
|
r$ r? r rG Ústd_xZcov_x_xr r r Útest_ewm_consistency_std¬ s> ÿþ ÿþ ÿ þrN c C sN d}| | j ||||dj|d}| j ||||dj|d}| j ||||dj|d}| j ||||dj| |d} t | d|| | ¡ | j ||||d | ¡}
|
| j ||||dj|d} | j ||||dj|d} t |
|
| | | ¡ |rJ| j ||||d ¡ } | j ||||d ¡ }| | j ||||d ¡ }t | || | ¡ d S )Nr" r# r> g à?)r) r@ rL r1 r2 r8 rK r* )Z series_datar r
|
r$ r? r Z var_x_plus_yrG Zvar_yZcov_x_yZcorr_x_yrM Zstd_yr; Zmean_yZmean_x_times_yr r r Ú$test_ewm_consistency_series_cov_corrÅ s¤ ÿþÿ ÿþ ÿþ ÿ þ ÿþ ÿþ ÿþ ÿ
|
ÿ
|
ÿÿrO )Únumpyr ZpytestZpandasr r r Zpandas._testingZ_testingr1 r r r7 r= rC ÚmarkZ parametrizerH rJ rN rO r r r r Ú<module> s
|
|
|
|
